PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASQIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ASQIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASQIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		1.13%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.76% соответственно.

ASQIX

1 день
3.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.13%
6 месяцев
4.18%
1 год
23.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.01%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с VOEASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с TWHIXASQIX с FLCSXASQIX с RIVSXASQIX с RYOTX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ASQIX и TWEIX

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ASQIX
American Century Small Company Fund

Доходность на риск

ASQIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASQIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.35

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.91

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASQIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASQIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Корреляция

Корреляция между ASQIX и TWEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и TWEIX

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.45%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и TWEIX

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASQIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-39.30%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.86%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-13.69%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-32.82%

-12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.90%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-4.17%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.35%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и TWEIX

American Century Small Company Fund (ASQIX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASQIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.04%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

6.12%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.60%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

10.71%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

13.35%

+9.13%