PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASQIX с TWCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASQIX (American Century Small Company Fund) and TWCIX (American Century Select Fund) are both mutual funds - ASQIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by American Century, while TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ASQIX returned 10.28%/yr vs 16.52%/yr for TWCIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASQIX charges 0.85%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.52% соответственно.

ASQIX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.25%
С начала года
21.38%
6 месяцев
18.58%
1 год
38.98%
3 года*
18.41%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.28%

TWCIX

1 день
-2.03%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.63%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASQIX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		21.38%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
TWCIX
American Century Select Fund		1.31%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between ASQIX and TWCIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.79

The correlation between ASQIX and TWCIX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с VOEASQIX с TWHIXASQIX с WESCXASQIX с TISBXASQIX с RYOTX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG

Доходность на риск

ASQIX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASQIXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.12

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.58

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.29

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

4.64

+9.98

ASQIX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TWCIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и TWCIX

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASQIXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-57.31%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-14.66%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-23.88%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-31.24%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-31.24%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-7.26%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-12.38%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.06%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Small Company Fund (ASQIX) составляет 6.15%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASQIXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.50%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.84%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.64%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.09%

+1.44%

Сравнение комиссий ASQIX и TWCIX

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и TWCIX

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TWCIX в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		1.99%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
TWCIX
American Century Select Fund		9.91%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

ASQIX and TWCIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (6.50%) compared to ASQIX (6.15%). In terms of maximum drawdown, ASQIX dropped -63.58% vs TWCIX's -57.31%.

ASQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASQIX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор