PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASQIX с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

ASQIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASQIX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		1.13%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.23% соответственно.

ASQIX

1 день
3.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.13%
6 месяцев
4.18%
1 год
23.49%
3 года*
12.30%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.01%

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с TWHIXASQIX с FLCSXASQIX с RIVSXASQIX с RYOTXASQIX с TWCIX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий ASQIX и VOE

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

ASQIX
American Century Small Company Fund
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

ASQIX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASQIXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.55

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.51

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASQIX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASQIXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между ASQIX и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и VOE

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.45%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и VOE

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASQIXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-61.50%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.42%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-19.70%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-43.18%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.54%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-8.41%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.68%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и VOE

American Century Small Company Fund (ASQIX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASQIXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.01%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.77%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.46%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

16.11%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

18.84%

+3.64%