PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASQIX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASQIX с VOE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

ASQIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASQIX или VOE.

Корреляция

Корреляция между ASQIX и VOE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASQIX:

-0.15

VOE:

0.35

Коэф-т Сортино

ASQIX:

-0.04

VOE:

0.69

Коэф-т Омега

ASQIX:

1.00

VOE:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASQIX:

-0.09

VOE:

0.37

Коэф-т Мартина

ASQIX:

-0.34

VOE:

1.22

Индекс Язвы

ASQIX:

9.18%

VOE:

5.62%

Дневная вол-ть

ASQIX:

23.02%

VOE:

16.63%

Макс. просадка

ASQIX:

-67.52%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

ASQIX:

-25.22%

VOE:

-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 1.42% против 8.07% соответственно.

ASQIX

С начала года

-5.79%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-3.39%

5 лет

6.80%

10 лет

1.42%

VOE

С начала года

-0.93%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-6.16%

1 год

5.61%

5 лет

14.80%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASQIX и VOE

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

ASQIX
American Century Small Company Fund
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASQIX и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг риск-скорректированной доходности ASQIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASQIX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и VOE

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOE в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASQIX
American Century Small Company Fund		0.32%0.30%0.49%0.49%0.00%0.51%0.35%0.04%0.13%0.37%0.32%0.14%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.35%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и VOE

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и VOE

Загрузка...