PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASQIX с VTWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASQIX с VTWG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG).

ASQIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASQIX или VTWG.

Корреляция

Корреляция между ASQIX и VTWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASQIX:

-0.15

VTWG:

0.03

Коэф-т Сортино

ASQIX:

-0.04

VTWG:

0.22

Коэф-т Омега

ASQIX:

1.00

VTWG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASQIX:

-0.09

VTWG:

0.02

Коэф-т Мартина

ASQIX:

-0.34

VTWG:

0.07

Индекс Язвы

ASQIX:

9.18%

VTWG:

9.60%

Дневная вол-ть

ASQIX:

23.03%

VTWG:

25.68%

Макс. просадка

ASQIX:

-67.52%

VTWG:

-42.07%

Текущая просадка

ASQIX:

-25.22%

VTWG:

-19.98%

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: 1.41% против 6.55% соответственно.

ASQIX

С начала года

-5.79%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-12.84%

1 год

-2.90%

5 лет

6.82%

10 лет

1.41%

VTWG

С начала года

-9.05%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-15.14%

1 год

1.48%

5 лет

7.41%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASQIX и VTWG

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.

ASQIX
American Century Small Company Fund
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASQIX и VTWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг риск-скорректированной доходности ASQIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASQIX c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTWG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и VTWG

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VTWG в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASQIX
American Century Small Company Fund		0.32%0.30%0.49%0.49%0.00%0.51%0.35%0.04%0.13%0.37%0.32%0.14%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и VTWG

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и VTWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и VTWG

Текущая волатильность для American Century Small Company Fund (ASQIX) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...