PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASQIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASQIX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Small Company Fund (ASQIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

ASQIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности ASQIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Company Fund (ASQIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASQIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASQIX
American Century Small Company Fund		-1.97%12.93%4.44%21.29%-21.34%21.65%16.42%19.71%-14.39%10.58%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, ASQIX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции ASQIX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.28% соответственно.

ASQIX

1 день
-1.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.88%
1 год
20.44%
3 года*
11.14%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.68%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Company Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с ASQIX:
ASQIX с VOEASQIX с ACFOXASQIX с VTWGASQIX с FLCSXASQIX с TWHIXASQIX с RIVSXASQIX с TWCIX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий ASQIX и BOSOX

ASQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
ASQIX
American Century Small Company Fund

Доходность на риск

ASQIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASQIX
Ранг доходности на риск ASQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASQIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASQIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASQIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASQIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASQIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASQIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Company Fund (ASQIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASQIXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.13

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

-0.05

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.33

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

-1.03

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASQIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASQIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASQIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASQIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.13

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASQIX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASQIX и BOSOX

Дивидендная доходность ASQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASQIX
American Century Small Company Fund		2.53%2.57%0.30%0.49%0.55%18.62%0.51%0.34%13.12%5.19%0.37%0.31%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок ASQIX и BOSOX

Максимальная просадка ASQIX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASQIX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASQIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-51.32%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.89%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-22.36%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-36.79%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-16.07%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-7.26%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ASQIX и BOSOX

American Century Small Company Fund (ASQIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ASQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASQIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.10%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.48%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

18.96%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.82%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.56%

+2.90%