Сравнение ASMOX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ASMOX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 13.98% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и PNSAX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
ASMOX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
ASMOX
PNSAX
Сравнение ASMOX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.49 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.15 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и PNSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и PNSAX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и PNSAX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -69.47% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.00% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -38.77% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -38.77% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -9.70% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -23.68% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.05% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и PNSAX
Текущая волатильность для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) составляет 9.83%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.40% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 17.67% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 24.86% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 23.05% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 23.43% | +3.06% |