Сравнение ASMNX с QSPIX

С начала года, ASMNX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции ASMNX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 7.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASMNX и QSPIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, примерно равная максимальной просадке QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и QSPIX.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.