Сравнение ASMNX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMNX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMNX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 1.15% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 25.69% | -12.36% | 17.21% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ASMNX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.15% против 6.82% соответственно.
ASMNX
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 11.15%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMNX и NCLEX
ASMNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
ASMNX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
ASMNX
NCLEX
Сравнение ASMNX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMNX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.79 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -1.07 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.73 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.99 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMNX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.79 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ASMNX и NCLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMNX и NCLEX
Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.96% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок ASMNX и NCLEX
Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMNX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.57% | -48.68% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -21.36% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -28.50% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -35.79% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -27.21% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -8.21% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.84% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMNX и NCLEX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMNX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 5.11% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.33% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 19.73% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 19.47% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 19.16% | +7.27% |