PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с KSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between ASMNX and KSOAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ASMNX and KSOAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с VISGXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

ASMNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASMNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и KSOAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-19.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и KSOAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.13%

—

Сравнение комиссий ASMNX и KSOAX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и KSOAX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and KSOAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор