PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMNX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMNX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ASMNX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции ASMNX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 21.00% соответственно.

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с CMCIXASMNX с AQMIXASMNX с VLEOXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ASMNX и KSOAX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Доходность на риск

ASMNX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMNXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.32

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.64

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.41

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

0.67

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMNX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMNXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.32

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между ASMNX и KSOAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и KSOAX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и KSOAX

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMNXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.57%

-70.21%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-24.40%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-33.28%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-47.11%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.22%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-15.88%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

14.91%

-10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и KSOAX

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMNXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

7.98%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

19.42%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

28.84%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

27.74%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

25.84%

+0.59%