Сравнение ASML с BNB-USD
ASML (ASML Holding N.V.) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | -4.24% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between ASML and BNB-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
ASML
BNB-USD
Сравнение ASML c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.13 | +7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.20 | +21.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и BNB-USD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -79.74% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -56.24% | +38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -56.24% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -69.89% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -53.42% | +51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -38.71% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 42.27% | -35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и BNB-USD
ASML Holding N.V. (ASML) и BNB (BNB-USD) имеют волатильность 17.27% и 17.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 17.28% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 34.73% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 44.38% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 50.42% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 80.06% | -41.34% |
Часто задаваемые вопросы
ASML and BNB-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs BNB-USD's -79.74%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор