PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML.AS с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, ASML.AS returned 35.87%/yr vs 8.85%/yr for XLU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 35.87% против 8.85% соответственно.

ASML.AS

1 день
3.40%
1 месяц
22.80%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.74%
1 год
142.78%
3 года*
34.95%
5 лет*
24.36%
10 лет*
35.87%

XLU

1 день
1.17%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
12.05%
3 года*
11.18%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		77.49%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		6.66%2.26%31.45%-9.96%7.73%26.51%-7.78%28.78%8.81%-1.72%

Correlation

The correlation between ASML.AS and XLU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.10

The correlation between ASML.AS and XLU shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

ASML.AS vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASML.ASXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
0.79

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.16

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.87

1.29

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

2.63

+20.52

ASML.AS vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и XLU

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-38.13%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-9.41%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-15.27%

-29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-28.16%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-35.68%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.85%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.60%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и XLU

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.82%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.18%

11.96%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.46%

15.35%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

17.67%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

19.96%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и XLU

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.46%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and XLU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор