Сравнение ASML.AS с PM
ASML.AS (ASML Holding NV) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 10.92%/yr for PM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 33.95% против 10.92% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
PM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
PM Philip Morris International Inc. | 14.35% | 21.61% | 43.20% | -4.80% | 19.27% | 29.81% | -4.86% | 38.07% | -30.16% | 5.12% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and PM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between ASML.AS and PM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. PM — Ранг доходности на риск
ASML.AS
PM
Сравнение ASML.AS c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 0.02 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 0.04 | +21.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.02 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и PM
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -42.94% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -20.65% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -20.91% | -23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -20.91% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -42.94% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -10.42% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 10.93% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и PM
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.19% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 21.32% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 28.38% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 22.38% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 24.61% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и PM
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and PM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор