Сравнение ASML.AS с PEP
ASML.AS (ASML Holding NV) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML.AS и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASML.AS торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 33.95% против 6.18% соответственно.
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам ASML.AS и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.80% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between ASML.AS and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between ASML.AS and PEP shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML.AS vs. PEP — Ранг доходности на риск
ASML.AS
PEP
Сравнение ASML.AS c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML.AS | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | 0.82 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.20 | 2.14 | +19.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML.AS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.55 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASML.AS и PEP
Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML.AS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -35.00% | -54.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -14.95% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -32.35% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -35.00% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.93% | -35.00% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.06% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -9.05% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 5.71% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML.AS и PEP
ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML.AS | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 7.09% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 15.59% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 22.20% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 19.13% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 20.57% | +13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML.AS и PEP
Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML.AS и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASML.AS and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор