PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASML.AS с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock, while EFA (iShares MSCI EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 9.00%/yr for EFA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 33.95% против 9.00% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

EFA

1 день
0.49%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.65%
1 год
17.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.11%15.94%10.32%14.81%-9.08%19.78%-1.27%24.80%-9.78%9.70%

Correlation

The correlation between ASML.AS and EFA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.46

The correlation between ASML.AS and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

ASML.AS vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.31

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.86

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

1.81

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

7.25

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.31

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.57

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и EFA

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-55.58%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-9.60%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-15.70%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-17.18%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-33.89%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-11.02%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.40%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и EFA

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

3.45%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

10.99%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

13.32%

+26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

14.01%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

16.01%

+18.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и EFA

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности EFA в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and EFA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор