PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMG с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMG с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

ASMG и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMG и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMG и YSPY

2026 (YTD)2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%62.89%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, ASMG показывает доходность 49.16%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с AGQASMG с ARMGASMG с PLTGASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDG
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий ASMG и YSPY

ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

ASMG vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMG c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMGYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.61

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.87

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.32

0.94

+5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.64

3.80

+12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMG vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMG на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMG и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMGYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.61

+2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.08

+1.26

Корреляция

Корреляция между ASMG и YSPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMG и YSPY

Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок ASMG и YSPY

Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMGYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-18.74%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-14.60%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-11.93%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.01%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

3.60%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMG и YSPY

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMGYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.43%

7.90%

+21.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

16.86%

+42.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.20%

21.81%

+61.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.35%

22.59%

+59.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.35%

22.59%

+59.76%