Сравнение ASMG с AAPB
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASMG returned 308.54% vs 106.72% for AAPB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASMG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно выше, чем у AAPB с доходностью 23.70%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 63.67% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | 14.65% |
Correlation
The correlation between ASMG and AAPB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. AAPB — Ранг доходности на риск
ASMG
AAPB
Сравнение ASMG c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 3.82 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 9.20 | +13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 2.40 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.38 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и AAPB
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -58.13% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -28.11% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.30% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -19.36% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 11.64% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и AAPB
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.17% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | 11.20% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | 31.96% | +32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 44.82% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 51.33% | +33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 51.33% | +33.16% |
Сравнение комиссий ASMG и AAPB
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и AAPB
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AAPB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and AAPB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has higher volatility (29.17%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs AAPB's -58.13%.
On 1-year performance, ASMG leads with 308.54% vs 106.72% for AAPB. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 308.54% return vs 106.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.55% for AAPB.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 1.15% for AAPB.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор