Сравнение ASMF с SDCP
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 4.16% for SDCP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 1.14%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 1.16% | -3.56% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.14% | 5.37% | 3.56% |
Correlation
The correlation between ASMF and SDCP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between ASMF and SDCP shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. SDCP — Ранг доходности на риск
ASMF
SDCP
Сравнение ASMF c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.06 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 18.93 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.92 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.68 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и SDCP
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.00% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.82% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.02% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.18% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.22% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и SDCP
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.30% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 0.84% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 1.46% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 2.04% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 2.04% | +8.92% |
Сравнение комиссий ASMF и SDCP
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и SDCP
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SDCP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and SDCP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (2.44%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs SDCP's -1.00%.
On 1-year performance, ASMF leads with 16.52% vs 4.16% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 16.52% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while SDCP is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.35% for SDCP.
SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор