Сравнение ASMF с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
ASMF и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMF и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMF и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.53% | 1.16% | -3.56% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
ASMF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMF и SDCP
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
ASMF vs. SDCP — Ранг доходности на риск
ASMF
SDCP
Сравнение ASMF c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.36 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.67 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.59 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 18.33 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.36 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.66 | -2.52 |
Корреляция
Корреляция между ASMF и SDCP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и SDCP
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и SDCP
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.00% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -0.82% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.48% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -0.18% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.25% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и SDCP
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMF | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.40% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 0.94% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 1.88% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 2.10% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 2.10% | +9.10% |