Сравнение ASM с ZVRA
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ASM returned 8.08%/yr vs -16.18%/yr for ZVRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 8.08% против -16.18% соответственно.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам ASM и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between ASM and ZVRA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$948.02M
ZVRA:
$711.15M
ASM:
$0.22
ZVRA:
$2.15
ASM:
24.93
ZVRA:
5.60
ASM:
8.30
ZVRA:
5.69
ASM:
3.50
ZVRA:
3.52
ASM:
$110.70M
ZVRA:
$122.29M
ASM:
$59.09M
ZVRA:
$104.94M
ASM:
$55.20M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
ASM
ZVRA
Сравнение ASM c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.01 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.02 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и ZVRA
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -99.27% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -40.40% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -43.47% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -63.42% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -97.85% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -96.82% | +46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -86.49% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 21.56% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и ZVRA
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 13.07% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 40.57% | +26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 60.97% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 60.23% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 80.82% | -11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и ZVRA
Ни ASM, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM and ZVRA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs ZVRA's -99.27%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор