Сравнение ASM с GLBE
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ASM returned 35.90%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between ASM and GLBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
GLBE:
$5.59B
ASM:
$0.23
GLBE:
$0.67
ASM:
26.32
GLBE:
48.01
ASM:
0.08
GLBE:
0.01
ASM:
8.77
GLBE:
5.46
ASM:
3.76
GLBE:
6.14
ASM:
$110.70M
GLBE:
$1.02B
ASM:
$59.09M
GLBE:
$467.05M
ASM:
$55.20M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. GLBE — Ранг доходности на риск
ASM
GLBE
Сравнение ASM c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.49 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.15 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и GLBE
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -79.10% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -33.78% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -56.17% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -79.10% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -60.64% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -52.30% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 14.44% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и GLBE
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 19.24% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 36.67% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 46.68% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 68.23% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 68.21% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и GLBE
Ни ASM, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и GLBE
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and GLBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to GLBE (19.24%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs GLBE's -79.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор