Сравнение ASM с AU
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, AU in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 8.08%/yr vs 15.61%/yr for AU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 8.08% против 15.61% соответственно.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ASM и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between ASM and AU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.39 |
Over the past year, ASM and AU have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$948.02M
AU:
$37.86B
ASM:
$0.22
AU:
$6.85
ASM:
24.93
AU:
10.93
ASM:
0.07
AU:
0.13
ASM:
8.30
AU:
3.40
ASM:
3.50
AU:
4.43
ASM:
$110.70M
AU:
$11.17B
ASM:
$59.09M
AU:
$5.82B
ASM:
$55.20M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AU — Ранг доходности на риск
ASM
AU
Сравнение ASM c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.66 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 3.80 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и AU
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -90.12% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -39.91% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -39.91% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -51.75% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -67.91% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -39.91% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -46.03% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 17.35% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AU
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 12.15% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 46.83% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 58.88% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 49.43% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 49.71% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AU
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AU
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to AU (12.15%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор