Сравнение ASM с AU
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASM in Other Precious Metals & Mining, AU in Gold. Over the past 10 years, ASM returned 11.09%/yr vs 19.78%/yr for AU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ASM уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 11.09% против 19.78% соответственно.
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам ASM и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between ASM and AU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, ASM and AU have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.04B
AU:
$42.65B
ASM:
$0.23
AU:
$6.85
ASM:
26.32
AU:
12.32
ASM:
0.08
AU:
0.14
ASM:
8.77
AU:
3.83
ASM:
3.76
AU:
5.00
ASM:
$110.70M
AU:
$11.17B
ASM:
$59.09M
AU:
$5.82B
ASM:
$55.20M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. AU — Ранг доходности на риск
ASM
AU
Сравнение ASM c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.58 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.04 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и AU
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -90.12% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -36.59% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -38.71% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -51.75% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -67.91% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.80% | -32.22% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.78% | -46.08% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 13.40% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и AU
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 20.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.37% | 45.74% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.35% | 57.81% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 48.98% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.71% | 49.72% | +19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и AU
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и AU
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and AU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to AU (20.03%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор