Сравнение ASIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvanSix Inc. (ASIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 42.20% | -37.26% | -2.68% | -19.72% | -18.46% | 136.98% | 0.15% | -18.00% | -42.14% | 90.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIX показывает доходность 42.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
ASIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 37.97%
- С начала года
- 42.20%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ASIX
SPY
Сравнение ASIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.53 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 7.30 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.69 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ASIX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и SPY
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 2.62% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ASIX и SPY
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -55.19% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.48% | -12.05% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -24.50% | -48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -6.24% | -46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.90% | -9.09% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 2.52% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и SPY
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 5.31% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 9.47% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 19.05% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 17.06% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.50% | 17.92% | +30.58% |