PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIX
AdvanSix Inc.		42.20%-37.26%-2.68%-19.72%-18.46%136.98%0.15%-18.00%-42.14%90.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASIX показывает доходность 42.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ASIX

1 день
1.16%
1 месяц
34.06%
С начала года
42.20%
6 месяцев
31.00%
1 год
12.63%
3 года*
-11.63%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvanSix Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASIX:
ASIX с SPYASIX с LYB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIX
Ранг доходности на риск ASIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.55

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

7.31

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между ASIX и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIX и VOO

Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIX
AdvanSix Inc.		2.62%3.70%2.25%2.04%1.42%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ASIX и VOO

Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-33.99%

-47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.48%

-11.98%

-30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.70%

-24.52%

-48.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-5.55%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.90%

-3.72%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.07%

2.55%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIX и VOO

AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

5.34%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.81%

9.47%

+27.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

18.11%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

16.82%

+25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.50%

17.99%

+30.51%