Сравнение ASIX с VOO
ASIX (AdvanSix Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ASIX returned -6.02%/yr vs 13.39%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIX показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.
ASIX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 36.18%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- -13.79%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ASIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 26.11% | -37.26% | -2.68% | -19.72% | -18.46% | 136.98% | 0.15% | -18.00% | -42.14% | 90.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ASIX and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ASIX and VOO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ASIX
VOO
Сравнение ASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.92 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.53 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.15 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ASIX и VOO
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -33.99% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.48% | -8.90% | -33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -18.69% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -24.52% | -48.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -2.90% | -55.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.23% | -3.69% | -34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 1.92% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и VOO
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.39% | 3.74% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 9.30% | +29.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 12.10% | +36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 16.84% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 18.02% | +30.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и VOO
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 2.98% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ASIX and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIX has higher volatility (21.39%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, ASIX dropped -81.61% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор