Сравнение ASIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASIX или VOO.
Основные характеристики
| ASIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.90% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | -31.10% | 22.44% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.63% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 37.10% | 11.73% |
| Макс. просадка | -81.61% | -33.99% |
| Current Drawdown | -51.12% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между ASIX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASIX и VOO
С начала года, ASIX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и VOO
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 2.33% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ASIX и VOO
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и VOO
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.