Сравнение ASIX с LYB
ASIX (AdvanSix Inc.) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASIX in Chemicals, LYB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, ASIX returned -5.78%/yr vs -5.02%/yr for LYB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASIX и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIX показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 31.89%.
ASIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- -12.89%
- 3 года*
- -14.20%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -8.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам ASIX и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 16.54% | -37.26% | -2.68% | -19.72% | -18.46% | 136.98% | 0.15% | -18.00% | -42.14% | 90.02% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 31.89% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 44.63% | -21.69% | 33.72% |
Correlation
The correlation between ASIX and LYB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between ASIX and LYB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASIX:
$0.38
LYB:
-$3.19
ASIX:
0.35
LYB:
0.60
ASIX:
$1.55B
LYB:
$22.48B
ASIX:
$111.47M
LYB:
-$4.33B
ASIX:
$94.35M
LYB:
$935.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIX vs. LYB — Ранг доходности на риск
ASIX
LYB
Сравнение ASIX c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIX | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.13 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.23 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIX и LYB
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -63.26% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.48% | -35.45% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -55.35% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -55.35% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.41% | -38.10% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.33% | -15.16% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 20.66% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и LYB
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 7.44% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 34.33% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 46.09% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 32.86% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.67% | 36.77% | +11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и LYB
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности LYB в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 3.22% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.38% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIX и LYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdvanSix Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASIX and LYB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIX has higher volatility (11.09%) compared to LYB (7.44%). In terms of maximum drawdown, ASIX dropped -81.61% vs LYB's -63.26%.
LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIX и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор