Сравнение ASIX с LYB
ASIX (AdvanSix Inc.) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASIX in Chemicals, LYB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, ASIX returned -6.02%/yr vs -4.78%/yr for LYB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASIX и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIX показывает доходность 26.11%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 52.35%.
ASIX
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 36.18%
- 1 год
- -5.65%
- 3 года*
- -13.79%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 52.35%
- 6 месяцев
- 52.17%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам ASIX и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 26.11% | -37.26% | -2.68% | -19.72% | -18.46% | 136.98% | 0.15% | -18.00% | -42.14% | 90.02% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 52.35% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 44.63% | -21.69% | 33.72% |
Correlation
The correlation between ASIX and LYB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between ASIX and LYB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASIX:
$0.38
LYB:
-$3.19
ASIX:
0.38
LYB:
0.70
ASIX:
$1.55B
LYB:
$22.48B
ASIX:
$111.47M
LYB:
-$4.33B
ASIX:
$94.35M
LYB:
$935.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIX vs. LYB — Ранг доходности на риск
ASIX
LYB
Сравнение ASIX c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIX | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.26 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.54 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ASIX и LYB
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -63.26% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.48% | -35.45% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -55.35% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -55.35% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -28.50% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.23% | -15.11% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 19.88% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и LYB
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.39% | 7.40% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 34.97% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 46.09% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 32.84% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.71% | 36.75% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и LYB
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LYB в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 2.98% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.39% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIX и LYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdvanSix Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASIX and LYB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIX has higher volatility (21.39%) compared to LYB (7.40%). In terms of maximum drawdown, ASIX dropped -81.61% vs LYB's -63.26%.
LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIX и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор