Сравнение ASIX с LYB
ASIX (AdvanSix Inc.) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASIX in Chemicals, LYB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, ASIX returned -4.58%/yr vs -2.79%/yr for LYB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASIX и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIX показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 39.76%.
ASIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 24.21%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 39.76%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам ASIX и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 22.06% | -37.26% | -2.68% | -19.72% | -18.46% | 136.98% | 0.15% | -18.00% | -42.14% | 90.02% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 39.76% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 44.63% | -21.69% | 33.72% |
Correlation
The correlation between ASIX and LYB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between ASIX and LYB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASIX:
$560.48M
LYB:
$19.11B
ASIX:
$0.38
LYB:
-$3.58
ASIX:
0.36
LYB:
0.57
ASIX:
$1.55B
LYB:
$22.48B
ASIX:
$111.47M
LYB:
-$4.33B
ASIX:
$94.35M
LYB:
$935.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIX vs. LYB — Ранг доходности на риск
ASIX
LYB
Сравнение ASIX c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvanSix Inc. (ASIX) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIX | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 0.03 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIX и LYB
Максимальная просадка ASIX за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIX и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -63.26% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.83% | -35.51% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.15% | -55.35% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.70% | -55.35% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -34.41% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.46% | -15.24% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 22.06% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIX и LYB
AdvanSix Inc. (ASIX) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIX | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 9.20% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 33.50% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 45.77% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.73% | 32.86% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 36.77% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIX и LYB
Дивидендная доходность ASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LYB в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIX AdvanSix Inc. | 3.08% | 3.70% | 2.25% | 2.04% | 1.42% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.96% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASIX и LYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AdvanSix Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASIX and LYB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIX has higher volatility (10.18%) compared to LYB (9.20%). In terms of maximum drawdown, ASIX dropped -81.61% vs LYB's -63.26%.
LYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIX и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор