Сравнение ASILX с QAMNX
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, ASILX returned 12.45%/yr vs 11.22%/yr for QAMNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности ASILX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.69%.
ASILX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.89%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASILX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 5.17% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 6.45% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.69% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between ASILX and QAMNX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between ASILX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASILX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
ASILX
QAMNX
Сравнение ASILX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASILX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.13 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 2.50 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASILX и QAMNX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASILX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -17.97% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.16% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -4.16% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -5.07% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.90% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и QAMNX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.65%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASILX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.79% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.52% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 6.70% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 13.72% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 13.72% | -4.45% |
Сравнение комиссий ASILX и QAMNX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и QAMNX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности QAMNX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.50% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASILX and QAMNX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAMNX has higher volatility (1.79%) compared to ASILX (1.65%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs QAMNX's -17.97%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASILX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор