Сравнение ASILX с GTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и GTRFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-1.59%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.61%
GTRFX Gotham Total Return Fund	-0.53%	15.31%	15.73%	15.29%	-9.82%	27.83%	-11.41%	12.57%	-1.73%	18.93%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASILX имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции GTRFX немного отстают с 8.10%.

ASILX

1 день: 0.85%

1 месяц: -1.86%

С начала года: -1.59%

6 месяцев: -0.37%

1 год: 8.61%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 7.32%

10 лет*: 8.50%

GTRFX

1 день: 1.92%

1 месяц: -4.26%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 14.16%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 10.16%

10 лет*: 8.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX

Часто сравнивают с GTRFX:

GTRFX с QLEIX GTRFX с VOO GTRFX с GVALX GTRFX с GONIX GTRFX с GARIX GTRFX с NLSIX GTRFX с GENIX

Сравнение комиссий ASILX и GTRFX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

GTRFX

Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

ASILX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTRFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	GTRFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.01	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.55	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.22	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	1.19	+1.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.71	5.74	+2.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GTRFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	GTRFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.01	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.75	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	0.58	+0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.61	+0.30

Корреляция

Корреляция между ASILX и GTRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и GTRFX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности GTRFX в 9.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.36%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
GTRFX Gotham Total Return Fund	9.58%	9.53%	11.50%	7.27%	10.25%	4.66%	0.71%	6.06%	1.48%	0.33%	0.05%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и GTRFX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и GTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	GTRFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-29.58%	+11.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-11.23%	+7.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-18.51%	+6.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	-29.58%	+11.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-4.67%	+1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-4.34%	+1.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	2.33%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и GTRFX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	GTRFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.51%	3.63%	-2.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.09%	7.48%	-3.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.63%	14.57%	-7.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.05%	13.56%	-5.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	13.91%	-4.61%

Сравнение ASILX с GTRFX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и GTRFX

Сравнение доходности по годам ASILX и GTRFX

Доходность по периодам

ASILX

GTRFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и GTRFX

Доходность на риск

ASILX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

ASILX

GTRFX

Сравнение ASILX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и GTRFX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и GTRFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и GTRFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)