PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с APGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с APGZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и APGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и APGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.52% соответственно.

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK

Сравнение комиссий ASILX и APGZX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

ASILX vs. APGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c APGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXAPGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.40

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.73

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.34

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.34

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. APGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа APGZX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и APGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXAPGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.44

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.73

+0.18

Корреляция

Корреляция между ASILX и APGZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и APGZX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности APGZX в 11.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и APGZX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и APGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXAPGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-33.87%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-15.21%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-33.87%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-33.87%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-15.21%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.08%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.90%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и APGZX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXAPGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

5.13%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

10.81%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

19.91%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

20.12%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

19.60%

-10.30%