PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с INDEX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между APGZX и INDEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.21

INDEX:

0.67

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.52

INDEX:

1.05

Коэф-т Омега

APGZX:

1.07

INDEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.25

INDEX:

0.69

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.71

INDEX:

2.63

Индекс Язвы

APGZX:

8.82%

INDEX:

4.91%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.79%

INDEX:

19.64%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

APGZX:

-8.10%

INDEX:

-2.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGZX показывает доходность 1.78%, а INDEX немного ниже – 1.77%.

APGZX

С начала года

1.78%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

-2.90%

1 год

4.82%

3 года

14.20%

5 лет

11.46%

10 лет

N/A

INDEX

С начала года

1.77%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.99%

3 года

11.50%

5 лет

15.57%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Сравнение комиссий APGZX и INDEX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и INDEX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности INDEX в 1.31%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.09%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.31%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и INDEX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и INDEX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...