PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGZX с INDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both mutual funds - APGZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, APGZX returned 16.68%/yr vs 13.13%/yr for INDEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APGZX charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 16.68% против 13.13% соответственно.

APGZX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.52%
10 лет*
16.68%

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGZX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		5.74%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between APGZX and INDEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between APGZX and INDEX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с QQQAPGZX с SCVAXAPGZX с RAFGXAPGZX с MGK
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Доходность на риск

APGZX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.52

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.43

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.33

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

15.62

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.52

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок APGZX и INDEX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGZXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-38.82%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-8.93%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-18.75%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-21.52%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-38.82%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.63%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.90%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и INDEX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGZXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.83%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.96%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.81%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

16.76%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.65%

+1.02%

Сравнение комиссий APGZX и INDEX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и INDEX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности INDEX в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.24%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, APGZX and INDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APGZX has higher volatility (3.21%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, APGZX dropped -33.87% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGZX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор