Сравнение ASIAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 0.36% | 24.56% | 9.59% | 0.87% | -10.82% | -6.10% | 25.76% | 17.78% | -11.50% | 29.13% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIAX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.94% соответственно.
ASIAX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 7.29%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIAX и VADDX
ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ASIAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ASIAX
VADDX
Сравнение ASIAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.15 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.93 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.21 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.74 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ASIAX и VADDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIAX и VADDX
Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAX Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund | 21.34% | 21.41% | 8.68% | 2.84% | 7.25% | 7.71% | 7.37% | 5.67% | 7.17% | 7.91% | 1.09% | 3.15% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASIAX и VADDX
Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -60.12% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.61% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -21.58% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | -39.39% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.99% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -7.03% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIAX и VADDX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.48% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 8.88% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.25% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.30% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.54% | -3.50% |