PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.29% против 14.06% соответственно.

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с DFRSXASIAX с MASGXASIAX с FEATX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ASIAX и SPY

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ASIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.96

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.49

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.27

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.96

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между ASIAX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и SPY

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и SPY

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-55.19%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.05%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-24.50%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-33.72%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.53%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-9.09%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.54%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и SPY

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.35%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.50%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

19.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.06%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.92%

-2.88%