PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASIAX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с IVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASIAX или IVV.

Корреляция

Корреляция между ASIAX и IVV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASIAX:

-0.03

IVV:

0.52

Коэф-т Сортино

ASIAX:

0.06

IVV:

0.89

Коэф-т Омега

ASIAX:

1.01

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASIAX:

-0.02

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

ASIAX:

-0.08

IVV:

2.17

Индекс Язвы

ASIAX:

11.22%

IVV:

4.85%

Дневная вол-ть

ASIAX:

18.17%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

ASIAX:

-67.61%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

ASIAX:

-32.56%

IVV:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.82% против 12.41% соответственно.

ASIAX

С начала года

1.57%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-0.42%

5 лет

-0.74%

10 лет

-0.82%

IVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASIAX и IVV

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASIAX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASIAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и IVV

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.51%0.52%0.98%0.59%0.20%0.25%1.06%1.15%0.79%0.99%3.16%1.33%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и IVV

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и IVV

Текущая волатильность для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...