Сравнение ASIA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
ASIA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и VPL
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
ASIA vs. VPL — Ранг доходности на риск
ASIA
VPL
Сравнение ASIA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.58 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.91 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 11.94 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и VPL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и VPL
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и VPL
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -55.49% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.33% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -10.28% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -11.71% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.25% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и VPL
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 10.59% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 14.73% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 20.49% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.81% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.10% | +2.37% |