PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MCHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 74.61% for MCHS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 44.10%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%8.17%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between ASIA and MCHS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between ASIA and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MCHS

Секторы
ASIA
MCHS

Технологии

46.6%
31.5%

Финансовые услуги

17.6%

-

Промышленность

11.6%
32.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.2%

Здравоохранение

4.0%
4.4%

Недвижимость

2.9%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
9.0%

Энергетика

2.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ASIA
46.6%
MCHS
31.5%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
MCHS

-

Промышленность

ASIA
11.6%
MCHS
32.9%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
MCHS
12.5%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
MCHS
1.2%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
MCHS
4.4%

Недвижимость

ASIA
2.9%
MCHS
3.7%

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
MCHS
9.0%

Энергетика

ASIA
2.1%
MCHS
3.9%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

ASIA

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

ASIA vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.30

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.11

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

6.17

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

18.64

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.21

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MCHS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.75%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.15%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.27%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.61%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MCHS

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.93%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

10.80%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

18.20%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.74%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

28.24%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

28.24%

-8.00%

Сравнение комиссий ASIA и MCHS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MCHS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MCHS в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MCHS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.80%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 74.61% vs 66.09% for ASIA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 74.61% return vs 66.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.78% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор