PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

ASIA и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%8.17%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий ASIA и MCHS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.94

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.23

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.17

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.09

Корреляция

Корреляция между ASIA и MCHS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MCHS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MCHS в 3.14%

TTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MCHS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.75%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.89%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-9.45%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.98%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MCHS

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.12%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.31%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

25.73%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

27.87%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

27.87%

-8.41%