PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с MCHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 58.06% vs 81.12% for MCHS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 29.48%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 51.63%.

ASIA

1 день
-6.60%
1 месяц
3.08%
С начала года
29.48%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
-4.50%
1 месяц
6.46%
С начала года
51.63%
6 месяцев
50.45%
1 год
81.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.48%32.06%8.71%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		51.63%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between ASIA and MCHS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between ASIA and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и MCHS

Секторы
ASIA
MCHS

Технологии

55.9%
49.7%

Финансовые услуги

14.6%

-

Промышленность

9.2%
27.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.2%

Энергетика

3.0%
6.3%

Здравоохранение

2.9%
2.1%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

1.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ASIA
55.9%
MCHS
49.7%

Финансовые услуги

ASIA
14.6%
MCHS

-

Промышленность

ASIA
9.2%
MCHS
27.8%

Потребительский циклический сектор

ASIA
6.6%
MCHS
4.5%

Коммуникационные услуги

ASIA
3.9%
MCHS
1.2%

Энергетика

ASIA
3.0%
MCHS
6.3%

Здравоохранение

ASIA
2.9%
MCHS
2.1%

Недвижимость

ASIA
2.5%
MCHS
1.6%

Сырьевые материалы

ASIA
1.4%
MCHS
8.1%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

ASIA

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

ASIA vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.25

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.94

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

6.71

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

19.57

-5.30

ASIA vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и MCHS

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-23.75%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.15%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-4.50%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.53%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и MCHS

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

13.48%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

21.61%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

25.11%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

28.95%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

28.95%

-7.32%

Сравнение комиссий ASIA и MCHS

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и MCHS

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MCHS в 2.35%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.35%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and MCHS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to MCHS (13.48%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 81.12% vs 58.06% for ASIA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 81.12% return vs 58.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.81% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор