PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

ASIA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и IPAC

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.94%32.06%3.41%0.01%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.

ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Сравнение комиссий ASIA и IPAC

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

ASIA vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.39

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.08

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между ASIA и IPAC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и IPAC

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и IPAC

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-30.99%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.49%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-8.62%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.55%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.02%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и IPAC

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

8.46%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

12.68%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

19.43%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

16.50%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.58%

+2.89%