Сравнение ASIA с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
ASIA и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.84% | 15.74% | 19.46% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 3.84%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и EWM
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
ASIA vs. EWM — Ранг доходности на риск
ASIA
EWM
Сравнение ASIA c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.76 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.41 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.10 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 11.53 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.07 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и EWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и EWM
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EWM в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и EWM
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -89.19% | +65.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.09% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -8.24% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -31.98% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и EWM
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 5.96% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 10.29% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 15.87% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.62% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.36% | +3.11% |