PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASIA с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASIA и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и EWM


2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.94%32.06%3.41%0.01%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.84%15.74%19.46%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 3.84%.


ASIA

1 день
3.32%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.62%
1 год
35.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EWM

1 день
1.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.84%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.95%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий ASIA и EWM

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

ASIA vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIAEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.10

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

11.53

-2.56

ASIA vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASIAEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.07

+0.66

Корреляция

Корреляция между ASIA и EWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и EWM

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EWM в 3.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
1.03%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.29%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и EWM

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ASIAEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-89.19%

+65.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.09%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-8.24%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-31.98%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.44%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и EWM

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASIAEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

5.96%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

10.29%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

15.87%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

13.62%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.36%

+3.11%