PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с MCHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. ASHX is passively managed, while MCHS is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%6.37%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between ASHX and MCHS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.17

Сравнение распределения секторов ASHX и MCHS

Секторы
ASHX
MCHS

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

16.0%
32.9%

Потребительский защитный сектор

14.3%
0.8%

Технологии

14.1%
31.5%

Сырьевые материалы

9.6%
9.0%

Здравоохранение

7.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
12.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.2%

Недвижимость

1.4%
3.7%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
MCHS

-

Промышленность

ASHX
16.0%
MCHS
32.9%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
MCHS
0.8%

Технологии

ASHX
14.1%
MCHS
31.5%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
MCHS
9.0%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
MCHS
4.4%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
MCHS
12.5%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
MCHS
2.1%

Энергетика

ASHX
4.2%
MCHS
3.9%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
MCHS
1.2%

Недвижимость

ASHX
1.4%
MCHS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

ASHX vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.21

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и MCHS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и MCHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.24%

—

Сравнение комиссий ASHX и MCHS

ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и MCHS

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and MCHS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for ASHX.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Matthews. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.89% for MCHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор