PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с JCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ASHX is passively managed, while JCHI is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.94%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и JCHI

2026 (YTD)202520242023
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-15.39%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.59%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between ASHX and JCHI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов ASHX и JCHI

Секторы
ASHX
JCHI

Финансовые услуги

19.6%
20.6%

Промышленность

16.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.1%

Технологии

14.1%
14.7%

Сырьевые материалы

9.6%
6.7%

Здравоохранение

7.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
20.6%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Энергетика

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
14.5%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
JCHI
20.6%

Промышленность

ASHX
16.0%
JCHI
10.7%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
JCHI
4.1%

Технологии

ASHX
14.1%
JCHI
14.7%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
JCHI
4.7%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
JCHI
20.6%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
JCHI

-

Энергетика

ASHX
4.2%
JCHI
3.3%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
JCHI
14.5%

Недвижимость

ASHX
1.4%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с DBAW
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

ASHX vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и JCHI

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и JCHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.88%

—

Сравнение комиссий ASHX и JCHI

ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и JCHI

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and JCHI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for ASHX.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.65% for JCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор