Сравнение ASHX с JCHI
ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ASHX is passively managed, while JCHI is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности ASHX и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHX и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -15.31% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between ASHX and JCHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHX vs. JCHI — Ранг доходности на риск
ASHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение ASHX c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHX | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASHX и JCHI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHX | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHX и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHX | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.76% | — |
Сравнение комиссий ASHX и JCHI
ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHX и JCHI
ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASHX and JCHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for ASHX.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для ASHX и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор