PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between ASHX and FCA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.47

The correlation between ASHX and FCA shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и FCA

Секторы
ASHX
FCA

Финансовые услуги

19.6%
19.7%

Промышленность

16.0%
25.2%

Потребительский защитный сектор

14.3%
0.5%

Технологии

14.1%
10.3%

Сырьевые материалы

9.6%
19.1%

Здравоохранение

7.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
1.1%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Энергетика

4.2%
14.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.9%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
FCA
19.7%

Промышленность

ASHX
16.0%
FCA
25.2%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
FCA
0.5%

Технологии

ASHX
14.1%
FCA
10.3%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
FCA
19.1%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
FCA
3.0%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
FCA
1.1%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
FCA
2.4%

Энергетика

ASHX
4.2%
FCA
14.8%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
FCA
2.9%

Недвижимость

ASHX
1.4%
FCA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

ASHX vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.13

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и FCA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и FCA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.63%

—

Сравнение комиссий ASHX и FCA

ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и FCA

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and FCA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.80% for FCA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор