PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between ASHX and ECNS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between ASHX and ECNS shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и ECNS

Секторы
ASHX
ECNS

Финансовые услуги

19.6%
4.4%

Промышленность

16.0%
16.2%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.0%

Технологии

14.1%
16.9%

Сырьевые материалы

9.6%
7.8%

Здравоохранение

7.9%
19.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Энергетика

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.5%

Недвижимость

1.4%
8.8%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
ECNS
4.4%

Промышленность

ASHX
16.0%
ECNS
16.2%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
ECNS
4.0%

Технологии

ASHX
14.1%
ECNS
16.9%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
ECNS
7.8%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
ECNS
19.8%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
ECNS
8.8%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
ECNS
2.6%

Энергетика

ASHX
4.2%
ECNS
3.4%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
ECNS
4.5%

Недвижимость

ASHX
1.4%
ECNS
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

ASHX vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и ECNS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-63.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-38.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и ECNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.90%

—

Сравнение комиссий ASHX и ECNS

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и ECNS

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and ECNS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.59% for ECNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор