PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с CHAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHX charges 0.60%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAU

1 день
-0.12%
1 месяц
5.21%
С начала года
17.74%
6 месяцев
25.00%
1 год
80.30%
3 года*
12.95%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		17.74%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between ASHX and CHAU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between ASHX and CHAU shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и CHAU

Секторы
ASHX
CHAU

Финансовые услуги

19.6%
20.4%

Промышленность

16.0%
16.7%

Потребительский защитный сектор

14.3%
7.3%

Технологии

14.1%
26.3%

Сырьевые материалы

9.6%
10.7%

Здравоохранение

7.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.0%

Энергетика

4.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.8%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
CHAU
20.4%

Промышленность

ASHX
16.0%
CHAU
16.7%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
CHAU
7.3%

Технологии

ASHX
14.1%
CHAU
26.3%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
CHAU
10.7%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
CHAU
4.9%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
CHAU
6.7%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
CHAU
3.0%

Энергетика

ASHX
4.2%
CHAU
2.7%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
CHAU
0.8%

Недвижимость

ASHX
1.4%
CHAU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg

Доходность на риск

ASHX vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.07

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и CHAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-52.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-58.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и CHAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

47.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

47.14%

—

Сравнение комиссий ASHX и CHAU

ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и CHAU

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.73%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and CHAU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while CHAU is Leveraged Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while CHAU tracks CSI 300 Index (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 1.21% for CHAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор