PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с MCHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, ASHS returned 57.65% vs 74.61% for MCHS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 44.10%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

MCHS

1 день
0.03%
1 месяц
8.54%
С начала года
44.10%
6 месяцев
45.75%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%7.66%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		44.10%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between ASHS and MCHS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between ASHS and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и MCHS

Секторы
ASHS
MCHS

Технологии

29.8%
31.5%

Промышленность

19.7%
32.9%

Сырьевые материалы

19.4%
9.0%

Здравоохранение

7.2%
4.4%

Финансовые услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.5%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

0.7%
3.7%

Технологии

ASHS
29.8%
MCHS
31.5%

Промышленность

ASHS
19.7%
MCHS
32.9%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
MCHS
9.0%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
MCHS
4.4%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
MCHS

-

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
MCHS
12.5%

Энергетика

ASHS
3.2%
MCHS
3.9%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
MCHS
1.2%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
MCHS
0.8%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
MCHS
2.1%

Недвижимость

ASHS
0.7%
MCHS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

ASHS vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.30

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.11

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.17

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

18.64

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.30

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.21

-1.02

Просадки

Сравнение просадок ASHS и MCHS

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-23.75%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.15%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-3.27%

-30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-7.61%

-40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.02%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и MCHS

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.33%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.80%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

18.20%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.74%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

28.24%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

28.24%

-2.67%

Сравнение комиссий ASHS и MCHS

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и MCHS

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.47%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and MCHS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.80%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 74.61% vs 57.65% for ASHS. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 74.61% return vs 57.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор