PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

ASHS и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHS и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и MCHS

2026 (YTD)20252024
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%7.66%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с FCAMCHS с IVVMCHS с MCHI

Сравнение комиссий ASHS и MCHS

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

ASHS vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.94

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.23

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

8.17

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между ASHS и MCHS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и MCHS

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и MCHS

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-23.75%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.89%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-9.45%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-7.98%

-40.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.34%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и MCHS

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.12%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

15.31%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

25.73%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

27.87%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

27.87%

-2.23%