PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с MCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.27%/yr vs 4.68%/yr for MCHI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.27% против 4.68% соответственно.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

MCHI

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-8.43%
1 год
6.44%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.81%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between ASHS and MCHI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.61

The correlation between ASHS and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и MCHI

Секторы
ASHS
MCHI

Технологии

29.8%
9.6%

Промышленность

19.7%
5.0%

Сырьевые материалы

19.4%
5.5%

Здравоохранение

7.2%
5.4%

Финансовые услуги

6.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
26.4%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Технологии

ASHS
29.8%
MCHI
9.6%

Промышленность

ASHS
19.7%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
MCHI
5.5%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
MCHI
5.4%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
MCHI
26.4%

Энергетика

ASHS
3.2%
MCHI
3.7%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
MCHI
18.8%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
MCHI
3.2%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
MCHI
1.7%

Недвижимость

ASHS
0.7%
MCHI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

ASHS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.32

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.59

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.38

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

0.78

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.32

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ASHS и MCHI

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-62.95%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-17.17%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-25.85%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-56.98%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-62.95%

+15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-36.45%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-24.52%

-24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.30%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и MCHI

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.33% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

14.51%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

20.17%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

30.71%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

27.39%

-1.82%

Сравнение комиссий ASHS и MCHI

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и MCHI

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and MCHI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to MCHI (7.26%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.68% vs 3.27% for ASHS. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.68% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

MCHI has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS tracks CSI 500 Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.59% for MCHI.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор