PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с MAGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while MAGC is actively managed. Over the past year, ASHS returned 57.65% vs -19.65% for MAGC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -18.25%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и MAGC

2026 (YTD)20252024
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%-14.46%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%

Correlation

The correlation between ASHS and MAGC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between ASHS and MAGC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с FLCHMAGC с CXSEMAGC с ISVBF

Доходность на риск

ASHS vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSMAGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.74

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-0.98

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.89

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.60

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

-1.15

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.74

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.34

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ASHS и MAGC

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки MAGC в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и MAGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-32.86%

-37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-32.86%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-31.30%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-15.16%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

17.09%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и MAGC

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.33%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

11.15%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

19.75%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

26.82%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

34.42%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

34.42%

-8.85%

Сравнение комиссий ASHS и MAGC

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и MAGC

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and MAGC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs MAGC's -32.86%.

On 1-year performance, ASHS leads with 57.65% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 57.65% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.59% for MAGC.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и MAGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор