PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с MAGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).

ASHS и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHS и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и MAGC

2026 (YTD)20252024
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%-14.46%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-12.21%16.35%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -12.21%.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

MAGC

1 день
2.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-24.11%
1 год
-18.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с QQQMAGC с CXSEMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с NBCEMAGC с ISVBF

Сравнение комиссий ASHS и MAGC

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

ASHS vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSMAGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.61

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.72

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.69

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

-1.52

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.61

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.25

+0.42

Корреляция

Корреляция между ASHS и MAGC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и MAGC

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.67%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и MAGC

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и MAGC.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-28.90%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-28.90%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-26.23%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-13.68%

-35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

13.24%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и MAGC

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.34%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

18.38%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

30.93%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

34.73%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

34.73%

-9.09%