Сравнение ASHS с KWEB
ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 2.43%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASHS показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
ASHS
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 42.00%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.43%
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ASHS и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 10.21% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 17.66% | 28.22% | 24.53% | -35.91% | 7.90% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Correlation
The correlation between ASHS and KWEB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.51 |
The correlation between ASHS and KWEB shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ASHS и KWEB
Секторы
ASHS
KWEB
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
ASHS
KWEB
Промышленность
ASHS
KWEB
Сырьевые материалы
ASHS
KWEB
-
Здравоохранение
ASHS
KWEB
Финансовые услуги
ASHS
KWEB
Потребительский циклический сектор
ASHS
KWEB
Коммунальные услуги
ASHS
KWEB
-
Энергетика
ASHS
KWEB
-
Потребительский защитный сектор
ASHS
KWEB
Коммуникационные услуги
ASHS
KWEB
Недвижимость
ASHS
KWEB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHS vs. KWEB — Ранг доходности на риск
ASHS
KWEB
Сравнение ASHS c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHS | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.42 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | -0.84 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASHS и KWEB
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | -80.92% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -41.62% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | -41.62% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -68.04% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -80.92% | +33.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -68.22% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -35.54% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 20.90% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и KWEB
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 8.46% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 20.13% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 27.46% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 47.59% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 40.01% | -14.25% |
Сравнение комиссий ASHS и KWEB
ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и KWEB
ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ASHS and KWEB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHS has higher volatility (11.20%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs KWEB's -80.92%.
On 10-year performance, ASHS leads with 2.43% vs 0.00% for KWEB. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 2.43% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for ASHS.
ASHS tracks CSI 500 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.70% for KWEB.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASHS и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор