PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHS returned 3.97%/yr vs -0.21%/yr for KSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%14.34%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Correlation

The correlation between ASHS and KSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.78

The correlation between ASHS and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и KSTR

Секторы
ASHS
KSTR

Технологии

29.8%
78.5%

Промышленность

19.7%
6.5%

Сырьевые материалы

19.4%
0.6%

Здравоохранение

7.2%
4.1%

Финансовые услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.4%

Энергетика

3.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

ASHS
29.8%
KSTR
78.5%

Промышленность

ASHS
19.7%
KSTR
6.5%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
KSTR
0.6%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
KSTR
4.1%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
KSTR
1.4%

Энергетика

ASHS
3.2%
KSTR
0.9%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
KSTR

-

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
KSTR

-

Недвижимость

ASHS
0.7%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

ASHS vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.76

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

12.06

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ASHS и KSTR

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-66.46%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-17.70%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-41.55%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-66.46%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-10.98%

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-38.77%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.97%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и KSTR

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.33%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

15.14%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

26.21%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

35.48%

-12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

38.31%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

37.68%

-12.11%

Сравнение комиссий ASHS и KSTR

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и KSTR

Ни ASHS, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and KSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, ASHS leads with 3.97% vs -0.21% for KSTR. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHS has performed better with a 3.97% return vs -0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

ASHS and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ASHS tracks CSI 500 Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.89% for KSTR.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор