PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с JCHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, ASHS returned 13.41%/yr vs 8.80%/yr for JCHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.59%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

JCHI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.94%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и JCHI

2026 (YTD)202520242023
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-14.26%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.59%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between ASHS and JCHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between ASHS and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и JCHI

Секторы
ASHS
JCHI

Технологии

29.8%
14.7%

Промышленность

19.7%
10.7%

Сырьевые материалы

19.4%
6.7%

Здравоохранение

7.2%
4.7%

Финансовые услуги

6.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
20.6%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

ASHS
29.8%
JCHI
14.7%

Промышленность

ASHS
19.7%
JCHI
10.7%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
JCHI
6.7%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
JCHI
4.7%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
JCHI
20.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
JCHI
20.6%

Энергетика

ASHS
3.2%
JCHI
3.3%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
JCHI
14.5%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
JCHI
4.1%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
JCHI

-

Недвижимость

ASHS
0.7%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU

Доходность на риск

ASHS vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.02

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.52

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.25

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

3.04

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.02

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ASHS и JCHI

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-29.57%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.37%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-27.47%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-7.33%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-13.34%

-35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и JCHI

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

12.33%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

17.60%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

24.88%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

24.88%

+0.69%

Сравнение комиссий ASHS и JCHI

И ASHS, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и JCHI

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and JCHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to JCHI (6.29%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, ASHS leads with 13.41% vs 8.80% for JCHI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ASHS has performed better with a 13.41% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS and JCHI have the same expense ratio: 0.65% per year.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор