Сравнение ASHS с JCHI
ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, ASHS returned 16.53%/yr vs 7.77%/yr for JCHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASHS показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.08%.
ASHS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 4.06%
JCHI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASHS и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 20.07% | 39.48% | 2.68% | -14.67% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.08% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between ASHS and JCHI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between ASHS and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHS vs. JCHI — Ранг доходности на риск
ASHS
JCHI
Сравнение ASHS c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHS | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 0.78 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 1.77 | +12.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASHS и JCHI
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | -29.57% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.37% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.13% | -27.47% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.70% | -11.62% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.49% | -13.27% | -35.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.32% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и JCHI
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.24% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 13.14% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.09% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 24.82% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 24.82% | +0.78% |
Сравнение комиссий ASHS и JCHI
И ASHS, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и JCHI
ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASHS and JCHI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHS has higher volatility (7.72%) compared to JCHI (6.24%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, ASHS leads with 16.53% vs 7.77% for JCHI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ASHS has performed better with a 16.53% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASHS and JCHI have the same expense ratio: 0.65% per year.
JCHI has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for ASHS.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan.
ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASHS и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор