PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с ISVBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).

ASHS и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%15.31%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с AFTYISVBF с MCHSISVBF с CXSE

Сравнение комиссий ASHS и ISVBF

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

ASHS vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.20

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.49

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.33

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

0.98

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.20

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.16

+0.32

Корреляция

Корреляция между ASHS и ISVBF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и ISVBF

Ни ASHS, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и ISVBF

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и ISVBF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-53.78%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-19.18%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-24.20%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-33.12%

-15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.49%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и ISVBF

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

17.49%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

24.96%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

31.35%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

30.03%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

30.03%

-4.39%