PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с CGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, ASHS returned 57.65% vs -8.71% for CGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -15.06%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

CGRO

1 день
-2.60%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-8.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и CGRO

2026 (YTD)202520242023
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-0.74%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.06%20.23%14.75%2.03%

Correlation

The correlation between ASHS and CGRO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between ASHS and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и CGRO

Секторы
ASHS
CGRO

Технологии

29.8%
14.8%

Промышленность

19.7%
15.6%

Сырьевые материалы

19.4%

-

Здравоохранение

7.2%
5.7%

Финансовые услуги

6.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
43.9%

Энергетика

3.2%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

ASHS
29.8%
CGRO
14.8%

Промышленность

ASHS
19.7%
CGRO
15.6%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
CGRO

-

Здравоохранение

ASHS
7.2%
CGRO
5.7%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
CGRO
3.3%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
CGRO
43.9%

Энергетика

ASHS
3.2%
CGRO

-

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
CGRO
13.3%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
CGRO
2.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
CGRO

-

Недвижимость

ASHS
0.7%
CGRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO

Доходность на риск

ASHS vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.39

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-0.42

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.31

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

-0.60

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSCGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.39

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ASHS и CGRO

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-27.86%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-27.86%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-27.40%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-10.23%

-38.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.56%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и CGRO

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеют волатильность 7.33% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.67%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

15.53%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.47%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

28.99%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

28.99%

-3.42%

Сравнение комиссий ASHS и CGRO

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и CGRO

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.30%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and CGRO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.67%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs CGRO's -27.86%.

On 1-year performance, ASHS leads with 57.65% vs -8.71% for CGRO. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 57.65% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.75% for CGRO.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор