PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с CGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с CGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. ASHS is passively managed, while CGRO is actively managed. Over the past year, ASHS returned 63.65% vs -17.83% for CGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и CGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -23.45%.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

CGRO

1 день
-2.77%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.06%
1 год
-17.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и CGRO

2026 (YTD)202520242023
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-1.09%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-23.45%20.23%14.75%1.84%

Correlation

The correlation between ASHS and CGRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between ASHS and CGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASHS и CGRO

Секторы
ASHS
CGRO

Технологии

33.2%
14.5%

Промышленность

18.7%
16.0%

Сырьевые материалы

16.5%

-

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
44.1%

Финансовые услуги

5.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
13.7%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

ASHS
33.2%
CGRO
14.5%

Промышленность

ASHS
18.7%
CGRO
16.0%

Сырьевые материалы

ASHS
16.5%
CGRO

-

Здравоохранение

ASHS
6.2%
CGRO
5.8%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.3%
CGRO
44.1%

Финансовые услуги

ASHS
5.3%
CGRO
2.7%

Коммунальные услуги

ASHS
2.3%
CGRO

-

Энергетика

ASHS
2.2%
CGRO

-

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
CGRO
2.1%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.3%
CGRO
13.7%

Недвижимость

ASHS
0.5%
CGRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с VOOCGRO с CQQQ

Доходность на риск

ASHS vs. CGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c CGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSCGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.80

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-1.05

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.88

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

-0.52

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-1.10

+15.35

ASHS vs. CGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CGRO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и CGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и CGRO

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки CGRO в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и CGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSCGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-34.58%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-34.58%

+20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-34.58%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-10.62%

-37.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

16.18%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и CGRO

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSCGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.38%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

16.08%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

22.44%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

28.86%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

28.86%

-3.26%

Сравнение комиссий ASHS и CGRO

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и CGRO

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.66%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and CGRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.72%) compared to CGRO (6.38%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs CGRO's -34.58%.

On 1-year performance, ASHS leads with 63.65% vs -17.83% for CGRO. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHS has performed better with a 63.65% return vs -17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.75% for CGRO.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и CGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор