Сравнение ASGM с TDSB
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.48%.
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 7.08% |
Correlation
The correlation between ASGM and TDSB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. TDSB — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSB
Сравнение ASGM c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и TDSB
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -19.56% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -1.90% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -8.99% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и TDSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 6.38% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.37% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.52% | +9.29% |
Сравнение комиссий ASGM и TDSB
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и TDSB
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TDSB в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and TDSB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.28% for TDSB.
They also come from different issuers: Virtus and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.69% for TDSB.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор