Сравнение ASGM с QRPIX
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ASGM charges 0.86%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и QRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 18.56%.
ASGM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.31%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.52% | 11.08% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 18.56% | 11.01% |
Correlation
The correlation between ASGM and QRPIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRPIX
Сравнение ASGM c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и QRPIX
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и QRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -28.45% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.97% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -7.56% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и QRPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 9.57% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.85% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.35% | +6.46% |
Сравнение комиссий ASGM и QRPIX
ASGM берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и QRPIX
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QRPIX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.22% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and QRPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и QRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор