Сравнение ASGM с GMMA
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. ASGM is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 4.55% |
Correlation
The correlation between ASGM and GMMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. GMMA — Ранг доходности на риск
ASGM
GMMA
Сравнение ASGM c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.11 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и GMMA
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -5.21% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.14% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.23% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 5.32% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.10% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.10% | +8.53% |
Сравнение комиссий ASGM и GMMA
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и GMMA
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GMMA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and GMMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.64% for GMMA.
They also come from different issuers: Virtus and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор